Simulador Monte Carlo

La Calculadora de Rendimiento de Inversiones responde cuánto: una sola proyección uniforme a un rendimiento fijo. Esta responde qué tan probable: ejecuta 1000 mercados aleatorios con su rendimiento y volatilidad y muestra el rango completo de resultados. Los mismos datos, una pregunta fundamentalmente diferente. La línea punteada aquí es exactamente lo que esa calculadora dibujaría.

Cada iteración es un futuro posible, construido mes a mes a partir de rendimientos aleatorios centrados en su rendimiento esperado con su volatilidad. Con 1000 de ellas, la proporción que alcanza una meta o se agota se convierte en una probabilidad significativa, y las bandas de percentiles muestran la dispersión. Más trayectorias dan una estimación más suave; 1000 es suficiente para una lectura estable.

Esa diferencia es el arrastre por volatilidad. La capitalización penaliza un año de caída más de lo que un año de subida equivalente le recompensa, por lo que una vez que se incluye la aleatoriedad, el resultado típico (mediana) cae por debajo de la proyección ingenua a rendimiento constante. Cuanto más volátil el portafolio, mayor esa diferencia. Es lo más útil que esta herramienta muestra.

Un mercado simulado sobrevive si el portafolio nunca llega a cero antes de que termine su horizonte, después de tomar el retiro mensual que usted estableció. La probabilidad de supervivencia es la proporción de los 1000 mercados que duran todo el período. También mostramos el año en que el portafolio se agota en las trayectorias desfavorables, para que pueda ver cuán temprano tiende a ocurrir el fallo.

Ninguno de los dos. La simulación explora las consecuencias de sus supuestos; no predice el futuro. Los mercados reales pueden caer fuera de cualquier modelo, los rendimientos no son perfectamente aleatorios y las crisis se agrupan de formas que un modelo simple no captura. Trate las probabilidades como una forma estructurada de comparar planes, no como un pronóstico.

Las cifras son nominales y antes de impuestos, como la mayoría de las herramientas de proyección. Para un modelado después de comisiones, después de impuestos y ajustado por inflación de una sola trayectoria, combine esta con la Calculadora de Rendimiento de Inversiones. Aquí el enfoque está completamente en el rango de resultados que la volatilidad produce.

El 100 % no existe; perseguirlo significa ahorrar de más y jubilarte más tarde de lo necesario. Si puedes recortar gastos en los años malos, entre el 85 y el 90 % es un objetivo sólido; esta herramienta pinta el resultado de verde a partir del 85 %. Con un presupuesto rígido o un horizonte muy largo, apunta al 90-95 %. Por debajo de un 75 %, el plan depende de la suerte: baja el retiro, aporta más o alarga el horizonte. Una trayectoria fallida en la simulación es un ajuste en la vida real, no la ruina.

Porque el azar se capitaliza: la sorpresa de cada año multiplica todo lo anterior, y la incertidumbre se acumula en vez de promediarse. La dispersión crece más o menos con la raíz cuadrada del tiempo: a diez años es unas tres veces la de un año, no diez veces. Por eso los horizontes largos siguen siendo planificables: el rango de importes finales se amplía en dinero, mientras el rango de retornos anualizados se estrecha.

Sí. En modo jubilación, introduce $1.000.000, un retiro mensual de $3.333 (4 % anual), 30 años y 7 % de retorno. Con 12 % de volatilidad, más o menos una cartera 60/40, la supervivencia ronda el 96 %; con 16 % (todo acciones), el 87 %. Subir el retiro al 5 % ($4.167) con 12 % de volatilidad la baja a cerca del 86 %. Un matiz: la regla clásica ajusta los retiros por inflación y esta simulación los mantiene fijos, así que el resultado sale algo favorecido.

Una cartera amplia de acciones ha rendido a largo plazo entre un 7 y un 10 % nominal anual; el 7 % por defecto con 16 % de volatilidad es una base razonable. Una mezcla 60/40 está más cerca del 5-6 % con volatilidad del 10-12 %. Resta siempre las comisiones de tus fondos. Si prefieres pensar en poder adquisitivo de hoy, introduce un retorno real, en torno al 4-5 % para acciones, y lee cada cifra en pantalla como ajustada por inflación.

Cambia al modo jubilación y luego introduce tu cartera inicial, el rendimiento esperado y la volatilidad, el retiro mensual previsto y el año en que comienza. La herramienta simula 1000 mercados y muestra la probabilidad de supervivencia: la proporción de mercados en los que el dinero dura todo tu horizonte sin llegar nunca a cero. Como extrae un rendimiento distinto cada mes en lugar de un promedio liso, una simulación Monte Carlo de jubilación captura el riesgo de secuencia de rendimientos, el peligro de que una caída en los primeros años de retiros agote una cartera que un mercado con promedio idéntico pero mejor ordenado habría sostenido. Observa el año mediano de agotamiento en las trayectorias desfavorables para ver cuán pronto suele llegar el problema, y si la supervivencia baja de alrededor del 85 %, prueba un retiro menor o un inicio más tardío.

Sí a ambas. El simulador es completamente gratis, no requiere registro ni descarga y se ejecuta enteramente en línea en tu navegador, así que tus cifras nunca salen de tu dispositivo. Todos los modos, las 1000 trayectorias, el gráfico de abanico de percentiles y las probabilidades están disponibles sin muro de pago, prueba ni límite de uso. Iniciar sesión es opcional: solo rellena los datos a partir de tus propias cuentas y nunca es necesario para ejecutar una simulación.

Tómala como una forma disciplinada de comparar planes, no como un pronóstico. Cada percentil describe los supuestos del modelo, no una promesa: el 5.º es un mercado entre el peor 5 % de los 1000 simulados, la mediana un resultado a cara o cruz, el 95.º un mercado entre el mejor 5 %. Los resultados solo son tan fiables como el rendimiento y la volatilidad que introduzcas, y el modelo supone que ambos se mantienen fijos y que cada mes es independiente. Las crisis reales se agrupan y ocurren más a menudo de lo que sugiere una campana de Gauss, por lo que una década realmente mala puede caer por debajo incluso del percentil 5. Lee los percentiles bajos como tu margen de seguridad, planifica al 10.º o al 25.º en vez de a la mediana, y mantén defensas que el modelo no ve, como un colchón de efectivo y la disposición a recortar gastos en una caída.