Simulador Monte Carlo
Ejecute 1000 mercados posibles en lugar de una sola proyección ordenada. Vea el rango completo de dónde podría terminar un portafolio, las probabilidades de alcanzar una meta o si una jubilación sobrevive. El complemento probabilístico de nuestra Calculadora de Rendimiento de Inversiones.
1The market
US$
% / yr
%
years
2Contributions
US$
Se agrega al final de cada mes
Resultado mediano después de 25 años1,000 simulations
872.781
La mitad de los 1,000 mercados simulados terminaron por encima de este valor, la otra mitad por debajo. Su total aportado fue 325.000.
Peor caso - percentil 5336.439
Poor - 10th382.793
Strong - 90th2.024.833
Mejor caso - percentil 952.676.389
Rango de resultados a lo largo del tiempo
5th-95thMedianNaive projection
US$2.78M
US$2.09M
US$1.39M
US$696k
US$0
Now4y8y12y16y20y24y25y
Volatility drag
Una calculadora estándar, sin volatilidad, proyectaría 1.087.765 (la línea punteada). Una vez que se incluyen las oscilaciones de un mercado real, el resultado mediano es 872.781, about 20% menor. Esa diferencia es el costo del riesgo que una proyección de una sola línea oculta.
Total contributed325.000
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Cómo usar esta calculadora
De una pregunta a un rango, en cuatro pasos.
1
Pick a question
Elija un modo en la parte superior: proyectar crecimiento, probar un retiro de jubilación o encontrar las probabilidades de alcanzar una meta. El modo decide qué campos adicionales aparecen y qué significa la respuesta principal.
2
Set the market
En la tarjeta 1, ingrese su portafolio inicial, el rendimiento anual esperado, la volatilidad anual y su horizonte temporal. La volatilidad es el control que amplía o estrecha el cono de resultados.
3
Add the cashflows
En la tarjeta 2, establezca los aportes, retiros o meta para el modo elegido. Prellenamos estos valores desde sus cuentas cuando ha iniciado sesión.
4
Read the range
El gráfico de abanico muestra la dispersión de 1000 mercados simulados. Lea la probabilidad o mediana principal, revise los percentiles del mejor y peor caso, y pase el cursor sobre el gráfico para cualquier año.
Key concepts
Cómo leer una distribución de futuros.
Por qué un rango, no un número
Una calculadora normal asume que su rendimiento llega de forma uniforme cada año. Los mercados reales no funcionan así: el mismo promedio puede producir trayectorias muy diferentes. Una simulación Monte Carlo ejecuta miles de esas trayectorias para que usted vea la dispersión de lo que realmente podría ocurrir, no una sola línea ordenada.
Geometric Brownian motion
Cada mes simulado aplica un rendimiento aleatorio extraído de su rendimiento esperado y volatilidad, capitalizando sobre el último saldo. Ejecútelo 1000 veces y los resultados se despliegan en una distribución. Es el modelo estándar de cómo se comportan los precios de los activos.
Volatility drag
Dado que las pérdidas perjudican más que lo que las ganancias equivalentes ayudan al capitalizar, el resultado mediano se ubica por debajo de la proyección ingenua con el mismo rendimiento promedio. La línea punteada en el gráfico es esa proyección ingenua; la distancia hasta la banda mediana es el arrastre que su calculadora nunca le mostró.
Percentiles, del mejor al peor
El percentil 95 es un mercado del top 5 %; el percentil 5 es uno del peor 5 %. Las bandas muestran dónde caen el 50 % y el 80 % central de los resultados. Planificar solo con la mediana ignora cuán malos pueden ser los escenarios desfavorables, que es exactamente lo que los percentiles revelan.
Sequence-of-returns risk
En la jubilación, el ORDEN de los rendimientos importa tanto como el promedio. Un desplome temprano durante los retiros puede agotar un portafolio que un mercado con promedio idéntico pero mejor ordenado habría sostenido. La probabilidad de supervivencia captura esto; una sola proyección no puede.
Supervivencia vs probabilidad de éxito
En la jubilación, la probabilidad de supervivencia es la proporción de mercados donde su dinero dura todo el horizonte sin llegar a cero. En modo meta, la probabilidad de éxito es la proporción donde termina en o por encima de su objetivo. Ambas convierten una esperanza vaga en un número concreto.
Por qué 1.000 simulaciones
Más trayectorias afinan la estimación, pero con rendimientos decrecientes: el error muestral cae con la raíz cuadrada del número. Con 1.000 trayectorias, una probabilidad de éxito o supervivencia es precisa hasta uno o dos puntos porcentuales, suficiente para cualquier decisión de planificación, y el resultado aparece al instante. Esta calculadora usa además una semilla aleatoria fija: las mismas entradas reproducen siempre los mismos 1.000 mercados. Las herramientas que sortean números nuevos en cada ejecución muestran cifras que bailan uno o dos puntos sin que nada cambie; ese baile es ruido, no información.
Colas gordas: lo que el modelo no ve
La simulación extrae retornos mensuales de una distribución lognormal, donde los extremos son raros y cada mes es independiente. Los mercados reales son más caóticos: los cracs llegan más a menudo de lo que sugiere la campana, los malos meses se agrupan en malos años (2008, 2020) y la propia volatilidad cambia con el tiempo. Lee el percentil 5 como una década desafortunada plausible, no como el peor caso real, y mantén defensas que el modelo no ve: un colchón de efectivo y la disposición a recortar gastos.
Consejos para usar las probabilidades
Cómo convertir probabilidades en planes.
Planifique para un percentil bajo
Construir un plan que funcione en el percentil 10 o 25, no en la mediana, es lo que lo mantiene intacto cuando los mercados decepcionan. La mediana es un lanzamiento de moneda; las bandas inferiores son su margen de seguridad.
Cuide el dato de volatilidad
La volatilidad mueve la respuesta más de lo que la gente espera. Un portafolio 60/40 (aproximadamente 11 %) da un cono mucho más estrecho que uno de solo acciones (aproximadamente 17 %) con el mismo rendimiento promedio. Configúrelo para que coincida con lo que realmente posee.
Stress-test retirement early
Ejecute el modo jubilación con un retiro que comience en el año uno y observe la probabilidad de supervivencia. Si está por debajo del 85 % aproximadamente, un retiro menor o un inicio más tardío suele generar un gran salto en seguridad.
Contributions beat timing
Aumentar el aporte mensual eleva todo el abanico, incluidas las bandas del peor caso. Es una palanca mucho más confiable que esperar un rendimiento más alto, lo cual simplemente amplía el cono.
Vuelva a ejecutar cuando la vida cambie
Una simulación es una foto de los supuestos de hoy. Vuelva a ejecutarla cuando su portafolio, horizonte o gastos cambien, en lugar de confiar en un número que generó hace años.
Reduce el riesgo al acercarte
La volatilidad que aguantas 25 años puede hundir una meta que vence en tres. Vuelve a ejecutar la simulación con el retorno y la volatilidad menores de una mezcla con más bonos: el cono se estrecha justo cuando más certeza necesitas.
Preguntas Frecuentes
¿En qué se diferencia de la Calculadora de Rendimiento de Inversiones?+
La Calculadora de Rendimiento de Inversiones responde cuánto: una sola proyección uniforme a un rendimiento fijo. Esta responde qué tan probable: ejecuta 1000 mercados aleatorios con su rendimiento y volatilidad y muestra el rango completo de resultados. Los mismos datos, una pregunta fundamentalmente diferente. La línea punteada aquí es exactamente lo que esa calculadora dibujaría.
¿Qué hacen realmente las 1000 iteraciones?+
Cada iteración es un futuro posible, construido mes a mes a partir de rendimientos aleatorios centrados en su rendimiento esperado con su volatilidad. Con 1000 de ellas, la proporción que alcanza una meta o se agota se convierte en una probabilidad significativa, y las bandas de percentiles muestran la dispersión. Más trayectorias dan una estimación más suave; 1000 es suficiente para una lectura estable.
¿Por qué la mediana está por debajo de la línea punteada?+
Esa diferencia es el arrastre por volatilidad. La capitalización penaliza un año de caída más de lo que un año de subida equivalente le recompensa, por lo que una vez que se incluye la aleatoriedad, el resultado típico (mediana) cae por debajo de la proyección ingenua a rendimiento constante. Cuanto más volátil el portafolio, mayor esa diferencia. Es lo más útil que esta herramienta muestra.
¿Qué cuenta como supervivencia en modo jubilación?+
Un mercado simulado sobrevive si el portafolio nunca llega a cero antes de que termine su horizonte, después de tomar el retiro mensual que usted estableció. La probabilidad de supervivencia es la proporción de los 1000 mercados que duran todo el período. También mostramos el año en que el portafolio se agota en las trayectorias desfavorables, para que pueda ver cuán temprano tiende a ocurrir el fallo.
¿Son estos rendimientos garantizados o predicciones?+
Ninguno de los dos. La simulación explora las consecuencias de sus supuestos; no predice el futuro. Los mercados reales pueden caer fuera de cualquier modelo, los rendimientos no son perfectamente aleatorios y las crisis se agrupan de formas que un modelo simple no captura. Trate las probabilidades como una forma estructurada de comparar planes, no como un pronóstico.
¿Tiene en cuenta la inflación o los impuestos?+
Las cifras son nominales y antes de impuestos, como la mayoría de las herramientas de proyección. Para un modelado después de comisiones, después de impuestos y ajustado por inflación de una sola trayectoria, combine esta con la Calculadora de Rendimiento de Inversiones. Aquí el enfoque está completamente en el rango de resultados que la volatilidad produce.
¿Qué probabilidad de éxito es suficiente?+
El 100 % no existe; perseguirlo significa ahorrar de más y jubilarte más tarde de lo necesario. Si puedes recortar gastos en los años malos, entre el 85 y el 90 % es un objetivo sólido; esta herramienta pinta el resultado de verde a partir del 85 %. Con un presupuesto rígido o un horizonte muy largo, apunta al 90-95 %. Por debajo de un 75 %, el plan depende de la suerte: baja el retiro, aporta más o alarga el horizonte. Una trayectoria fallida en la simulación es un ajuste en la vida real, no la ruina.
¿Por qué el abanico se ensancha cada año?+
Porque el azar se capitaliza: la sorpresa de cada año multiplica todo lo anterior, y la incertidumbre se acumula en vez de promediarse. La dispersión crece más o menos con la raíz cuadrada del tiempo: a diez años es unas tres veces la de un año, no diez veces. Por eso los horizontes largos siguen siendo planificables: el rango de importes finales se amplía en dinero, mientras el rango de retornos anualizados se estrecha.
¿Puedo probar la regla del 4 % con esta calculadora?+
Sí. En modo jubilación, introduce $1.000.000, un retiro mensual de $3.333 (4 % anual), 30 años y 7 % de retorno. Con 12 % de volatilidad, más o menos una cartera 60/40, la supervivencia ronda el 96 %; con 16 % (todo acciones), el 87 %. Subir el retiro al 5 % ($4.167) con 12 % de volatilidad la baja a cerca del 86 %. Un matiz: la regla clásica ajusta los retiros por inflación y esta simulación los mantiene fijos, así que el resultado sale algo favorecido.
¿Qué retorno esperado debo introducir?+
Una cartera amplia de acciones ha rendido a largo plazo entre un 7 y un 10 % nominal anual; el 7 % por defecto con 16 % de volatilidad es una base razonable. Una mezcla 60/40 está más cerca del 5-6 % con volatilidad del 10-12 %. Resta siempre las comisiones de tus fondos. Si prefieres pensar en poder adquisitivo de hoy, introduce un retorno real, en torno al 4-5 % para acciones, y lee cada cifra en pantalla como ajustada por inflación.
¿Cómo ejecuto una simulación Monte Carlo para la jubilación?+
Cambia al modo jubilación y luego introduce tu cartera inicial, el rendimiento esperado y la volatilidad, el retiro mensual previsto y el año en que comienza. La herramienta simula 1000 mercados y muestra la probabilidad de supervivencia: la proporción de mercados en los que el dinero dura todo tu horizonte sin llegar nunca a cero. Como extrae un rendimiento distinto cada mes en lugar de un promedio liso, una simulación Monte Carlo de jubilación captura el riesgo de secuencia de rendimientos, el peligro de que una caída en los primeros años de retiros agote una cartera que un mercado con promedio idéntico pero mejor ordenado habría sostenido. Observa el año mediano de agotamiento en las trayectorias desfavorables para ver cuán pronto suele llegar el problema, y si la supervivencia baja de alrededor del 85 %, prueba un retiro menor o un inicio más tardío.
¿Esta simulación Monte Carlo es gratis y funciona en línea?+
Sí a ambas. El simulador es completamente gratis, no requiere registro ni descarga y se ejecuta enteramente en línea en tu navegador, así que tus cifras nunca salen de tu dispositivo. Todos los modos, las 1000 trayectorias, el gráfico de abanico de percentiles y las probabilidades están disponibles sin muro de pago, prueba ni límite de uso. Iniciar sesión es opcional: solo rellena los datos a partir de tus propias cuentas y nunca es necesario para ejecutar una simulación.
¿Qué tan precisa es una simulación Monte Carlo y cómo debo leer los percentiles?+
Tómala como una forma disciplinada de comparar planes, no como un pronóstico. Cada percentil describe los supuestos del modelo, no una promesa: el 5.º es un mercado entre el peor 5 % de los 1000 simulados, la mediana un resultado a cara o cruz, el 95.º un mercado entre el mejor 5 %. Los resultados solo son tan fiables como el rendimiento y la volatilidad que introduzcas, y el modelo supone que ambos se mantienen fijos y que cada mes es independiente. Las crisis reales se agrupan y ocurren más a menudo de lo que sugiere una campana de Gauss, por lo que una década realmente mala puede caer por debajo incluso del percentil 5. Lee los percentiles bajos como tu margen de seguridad, planifica al 10.º o al 25.º en vez de a la mediana, y mantén defensas que el modelo no ve, como un colchón de efectivo y la disposición a recortar gastos en una caída.
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Cada una de las 1000 trayectorias aplica rendimientos mensuales extraídos de su rendimiento esperado y volatilidad (movimiento browniano geométrico), capitalizando sobre el saldo acumulado, con aportes o retiros aplicados mensualmente. Los resultados son nominales y antes de impuestos, usan una semilla fija para reproducibilidad y asumen que los rendimientos son independientes de mes a mes. Los mercados no son perfectamente aleatorios y el futuro puede diferir; trate las probabilidades como ilustrativas, no como asesoría financiera.
Movimiento browniano geométrico de 1000 trayectorias a su rendimiento y volatilidad - nominal, antes de impuestos, ilustrativo, no es asesoría