Monte-Carlo-Portfolio-Simulator
Projizieren Sie den zukünftigen Wert Ihres Portfolios durch Simulation tausender Marktszenarien. Sehen Sie die Bandbreite möglicher Ergebnisse für Ihre Anlagen - vom besten bis zum schlechtesten Fall - und treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihre finanziellen Ziele.
Monte-Carlo-Simulator
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Führen Sie dies mit Ihrem echten Portfolio aus
Verbinden Sie Ihre tatsächlichen Bestände und sehen Sie Monte-Carlo-Simulationen basierend auf Ihrer echten Allokation.
Kostenloses Konto erstellenSo verwenden Sie diesen Rechner
Der Monte-Carlo-Simulator hilft Ihnen, die Bandbreite möglicher Ergebnisse für Ihre Anlagen zu verstehen, indem er tausende zufällige Marktszenarien durchspielt. So holen Sie das Beste daraus heraus:
- Wählen Sie Ihren Modus. Der Modus "Wachstum" projiziert, wie Ihr Portfolio mit Einzahlungen wächst. Der Modus "Entnahme" simuliert Entnahmen im Ruhestand. Der Modus "Ziel" berechnet die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
- Geben Sie Ihren aktuellen Portfoliowert ein. Dies ist Ihr aktuell investiertes Guthaben — der Betrag, den Sie heute in Aktien, Anleihen, ETFs oder anderen Marktanlagen haben.
- Legen Sie Ihre Einzahlungen oder Entnahmen fest. Im Wachstumsmodus geben Sie ein, wie viel Sie monatlich investieren möchten. Im Entnahmemodus geben Sie Ihren geplanten jährlichen Entnahmebetrag ein.
- Wählen Sie Ihre erwartete Rendite und Volatilität. Für ein diversifiziertes Aktienportfolio sind 7 % Rendite und 15 % Volatilität gängige Ausgangswerte. Ein ausgewogenes 60/40-Portfolio könnte 6 % Rendite und 10 % Volatilität verwenden. Niedrigere Renditen bei geringerer Volatilität ergeben engere Ergebnisbandbreiten.
- Legen Sie Ihren Anlagehorizont fest. Geben Sie die Anzahl der Jahre ein, die Sie investieren oder entnehmen möchten. Längere Zeithorizonte erzeugen breitere Ergebnisbandbreiten aufgrund der sich verstärkenden Unsicherheit.
- Lesen Sie das Diagramm. Die farbigen Bänder zeigen Perzentil-Ergebnisse. Der Median (50. Perzentil) ist das mittlere Ergebnis. Die äußeren Bänder zeigen Best-Case- und Worst-Case-Szenarien über alle Simulationen hinweg.
Passen Sie die Eingaben an, um zu sehen, wie Änderungen bei Sparrate, Renditeannahmen oder Zeithorizont Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit verschieben. Die "Erfolgsquote" zeigt Ihnen, welcher Prozentsatz der simulierten Szenarien Ihr Ziel erreicht oder übertroffen hat.
Schlüsselkonzepte: Monte-Carlo-Simulation für Geldanlagen
Warum Monte Carlo statt einer einfachen Prognose?
Ein einfacher Zinseszinsrechner gibt Ihnen eine einzige Zahl: "Ihr Portfolio wird X wert sein." Aber reale Märkte liefern keine gleichmäßigen Renditen. Manche Jahre bringen +30 %, andere -20 %. Die Monte-Carlo-Simulation erfasst diese Zufälligkeit, indem sie tausende Szenarien mit unterschiedlichen Renditeabfolgen durchspielt und Ihnen die gesamte Bandbreite des Möglichen zeigt — statt einer einzelnen optimistischen oder pessimistischen Linie.
Erwartete Rendite vs. Volatilität verstehen
Die erwartete Rendite ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate, die Sie erwarten. Die Volatilität (Standardabweichung) misst, wie stark die Renditen um diesen Durchschnitt schwanken. Zwei Portfolios mit der gleichen erwarteten Rendite von 7 %, aber unterschiedlicher Volatilität, erzeugen sehr unterschiedliche Ergebnisbandbreiten. Höhere Volatilität bedeutet mehr Unsicherheit — breitere Bänder im Diagramm und eine geringere Wahrscheinlichkeit, bestimmte Ziele zu erreichen.
Was die Perzentil-Bänder aussagen
Das Diagramm zeigt Perzentil-Bänder: das 10., 25., 50. (Median), 75. und 90. Perzentil. Das 10. Perzentil bedeutet, dass 90 % der Simulationen besser abgeschnitten haben als diese Linie — es stellt ein schlechtes, aber plausibles Szenario dar. Das 90. Perzentil steht für ungewöhnlich gute Ergebnisse. Für konservative Planung konzentrieren Sie sich auf das 25. Perzentil: Wenn Ihr Plan auch in unterdurchschnittlichen Märkten funktioniert, stehen Sie gut da.
Reihenfolge-der-Renditen-Risiko
Die Monte-Carlo-Simulation ist besonders wertvoll für die Ruhestandsplanung, weil sie das "Reihenfolge-der-Renditen-Risiko" erfasst — die Gefahr, dass schlechte Marktrenditen zu Beginn des Ruhestands Ihr Portfolio dauerhaft schädigen. Selbst bei gleicher Durchschnittsrendite erschöpft eine Entnahme während eines Abschwungs Ihr Portfolio schneller als eine Entnahme während eines Bullenmarktes. Die Simulation zeigt, wie sich dieses Risiko auf die Nachhaltigkeit Ihrer Entnahmen auswirkt.
Einschränkungen, die Sie beachten sollten
Monte Carlo geht davon aus, dass Renditen einer Normalverteilung folgen, was extreme Marktereignisse (Crashs, Blasen) unterschätzt. Es wird außerdem angenommen, dass Ihre Eingaben über die Zeit konstant bleiben. Verwenden Sie diese Ergebnisse als Planungshilfe, nicht als Garantie. Überprüfen Sie Ihre Annahmen jährlich und passen Sie sie an, wenn sich Ihre Situation ändert.